Сравнение WARP с MSFT
WARP (VanEck Space ETF) is Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WARP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам WARP и MSFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.90% |
Correlation
The correlation between WARP and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение WARP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и MSFT
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -69.38% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -25.54% | -23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -21.80% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 27.35% | +54.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 27.05% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 27.18% | +55.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и MSFT
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WARP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор