Сравнение WAR с KDEF
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while KDEF is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности WAR и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и KDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -6.13% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -19.89% |
Correlation
The correlation between WAR and KDEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов WAR и KDEF
Секторы
WAR
KDEF
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
WAR
KDEF
Промышленность
WAR
KDEF
Финансовые услуги
WAR
KDEF
-
Сырьевые материалы
WAR
-
KDEF
-
Потребительский циклический сектор
WAR
-
KDEF
Потребительский защитный сектор
WAR
-
KDEF
-
Энергетика
WAR
-
KDEF
-
Здравоохранение
WAR
-
KDEF
Недвижимость
WAR
-
KDEF
-
Коммунальные услуги
WAR
-
KDEF
-
Коммуникационные услуги
WAR
KDEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. KDEF — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение WAR c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и KDEF
Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -35.55% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -34.70% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.38% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 47.46% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 48.26% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 48.26% | +3.62% |
Сравнение комиссий WAR и KDEF
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и KDEF
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.00% | 5.06% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and KDEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and PLUS. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для WAR и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор