PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while SHLD is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности WAR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-0.62%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и SHLD

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		2.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.75%

Correlation

The correlation between WAR and SHLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.61

Сравнение распределения секторов WAR и SHLD

Секторы
WAR
SHLD

Технологии

63.8%
11.8%

Промышленность

31.1%
88.2%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WAR
63.8%
SHLD
11.8%

Промышленность

WAR
31.1%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

WAR
2.0%
SHLD

-

Финансовые услуги

WAR
0.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

WAR

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

WAR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

WAR

-

SHLD

-

Энергетика

WAR

-

SHLD

-

Здравоохранение

WAR

-

SHLD

-

Недвижимость

WAR

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

WAR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с ITAWAR с DRNZWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

WAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WAR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.90

2.03

+0.86

Просадки

Сравнение просадок WAR и SHLD

Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-20.10%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-17.57%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.21%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и SHLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

24.08%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

21.14%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.71%

21.14%

+18.57%

Сравнение комиссий WAR и SHLD

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и SHLD

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and SHLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for WAR.

They also come from different issuers: US Global and Global X. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор