PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAR с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

WAR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WAR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и SHLD

2026 (YTD)20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		5.54%31.17%-0.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XDEFWAR с XARWAR с WDAFWAR с KDEFWAR с UFOWAR с EUAD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий WAR и SHLD

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

WAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.22

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.89

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.90

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.34

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.62

-1.50

Корреляция

Корреляция между WAR и SHLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и SHLD

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.12%12.79%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок WAR и SHLD

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WARSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-15.06%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.06%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.82%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.58%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.18%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и SHLD

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WARSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

9.74%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.64%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

25.64%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

20.81%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

20.81%

+5.71%