Сравнение WAR с SHLD
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности WAR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.78% |
Correlation
The correlation between WAR and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов WAR и SHLD
Секторы
WAR
SHLD
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WAR
SHLD
Промышленность
WAR
SHLD
Финансовые услуги
WAR
SHLD
-
Коммуникационные услуги
WAR
SHLD
-
Сырьевые материалы
WAR
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
WAR
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
WAR
-
SHLD
-
Энергетика
WAR
-
SHLD
-
Здравоохранение
WAR
-
SHLD
-
Недвижимость
WAR
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
WAR
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение WAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и SHLD
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -25.40% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -22.99% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.90% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 25.12% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 21.54% | +27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 21.54% | +27.31% |
Сравнение комиссий WAR и SHLD
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и SHLD
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and Global X. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для WAR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор