PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAR с JETS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAR и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и JETS


2026 (YTD)20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
5.54%31.17%-0.16%
JETS
U.S. Global Jets ETF
-9.98%11.64%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у JETS с доходностью -9.98%.


WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Jets ETF

Сравнение комиссий WAR и JETS

И WAR, и JETS имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

WAR vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина

JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WARJETSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.66

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.22

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.94

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

3.01

+6.47

WAR vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JETS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WARJETSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.66

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.03

+1.09

Корреляция

Корреляция между WAR и JETS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и JETS

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности JETS в 0.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
12.12%12.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WAR и JETS

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и JETS.


Загрузка...

Показатели просадок


WARJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-64.92%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-24.13%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-25.00%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-25.25%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.52%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и JETS

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с U.S. Global Jets ETF (JETS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WARJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

11.45%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

22.28%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

37.80%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

31.82%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

33.88%

-7.36%