Сравнение WAR с ARKX

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAR и ARKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и ARKX.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.