PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с ITA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while ITA is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности WAR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
0.11%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.41%
1 год
30.61%
3 года*
28.55%
5 лет*
17.03%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и ITA

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-6.13%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.87%

Correlation

The correlation between WAR and ITA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.31

Сравнение распределения секторов WAR и ITA

Секторы
WAR
ITA

Технологии

55.6%
0.1%

Промышленность

39.8%
99.6%

Финансовые услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

-5.0%

-

Технологии

WAR
55.6%
ITA
0.1%

Промышленность

WAR
39.8%
ITA
99.6%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
ITA

-

Сырьевые материалы

WAR

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

WAR

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

WAR

-

ITA

-

Энергетика

WAR

-

ITA

-

Здравоохранение

WAR

-

ITA

-

Недвижимость

WAR

-

ITA

-

Коммунальные услуги

WAR

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

WAR
-5.0%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с UFOWAR с ARKXWAR с DRNZWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATOWAR с SHLD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

WAR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.09

—

WAR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и ITA

Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-59.72%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-5.62%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-9.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и ITA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

21.86%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

20.22%

+31.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

23.23%

+28.65%

Сравнение комиссий WAR и ITA

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и ITA

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.45%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and ITA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

ITA has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for WAR.

They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.38% for ITA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор