Сравнение WAR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
WAR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и ITA
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
WAR vs. ITA — Ранг доходности на риск
WAR
ITA
Сравнение WAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.60 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 11.32 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между WAR и ITA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и ITA
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и ITA
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -59.72% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.82% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -10.69% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.45% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.14% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и ITA
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 8.22% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 16.06% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 23.37% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 19.70% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 22.95% | +3.57% |