Сравнение KDEF с MU
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, KDEF returned 3.76% vs 763.60% for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%.
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам KDEF и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -2.88% | 116.28% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 215.85% |
Correlation
The correlation between KDEF and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. MU — Ранг доходности на риск
KDEF
MU
Сравнение KDEF c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 25.47 | -25.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 96.07 | -95.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и MU
Максимальная просадка KDEF за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -98.25% | +62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -30.28% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.39% | -13.18% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -58.13% | +50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 8.01% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и MU
Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 21.27%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 37.25% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 60.08% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | 72.72% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.32% | 54.00% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 50.44% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и MU
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.25%) compared to KDEF (21.27%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -35.55% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор