PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с MU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с MU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Micron Technology, Inc. (MU).

KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KDEF и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и MU

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		20.17%117.16%
MU
Micron Technology, Inc.		28.94%205.92%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 28.94%.

KDEF

1 день
2.65%
1 месяц
-13.39%
С начала года
20.17%
6 месяцев
11.40%
1 год
121.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
8.88%
1 месяц
-10.82%
С начала года
28.94%
6 месяцев
102.24%
1 год
315.66%
3 года*
83.59%
5 лет*
32.48%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDA
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY

Доходность на риск

KDEF vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

4.86

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.00

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

10.71

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

36.18

-20.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.86

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

0.26

+2.65

Корреляция

Корреляция между KDEF и MU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и MU

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MU в 0.13%

TTM20252024202320222021
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.21%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.13%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и MU

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и MU.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-98.25%

+75.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-30.28%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-20.30%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-58.45%

+52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

8.97%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и MU

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 19.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

23.60%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

49.79%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

65.48%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.29%

49.97%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.29%

48.66%

-3.37%