PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с NATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAR с NATO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).

WAR и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WAR и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и NATO

2026 (YTD)20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		5.54%31.17%-0.16%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 4.74%.

WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XDEFWAR с XARWAR с WDAFWAR с KDEFWAR с GCADWAR с EUAD
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Сравнение комиссий WAR и NATO

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.

WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

WAR vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARNATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.34

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.49

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.26

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAR vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARNATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.70

-0.58

Корреляция

Корреляция между WAR и NATO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и NATO

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности NATO в 0.43%

TTM20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.12%12.79%0.00%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок WAR и NATO

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и NATO.

Загрузка...

Показатели просадок

WARNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-15.99%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.99%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.41%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.88%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и NATO

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WARNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

9.42%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

15.43%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

22.94%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

21.95%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

21.95%

+4.57%