PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WAMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAMCX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.25% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWM
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY

Сравнение комиссий WAMVX и WAMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.18

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.45

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.22

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.74

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAMCX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-66.51%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.89%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-53.18%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-53.18%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-38.40%

+27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-15.06%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.02%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.27%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

16.08%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

25.97%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

27.37%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

25.58%

-4.37%