Сравнение WAMVX с WAAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAAEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	-7.44%	-8.78%	15.50%	21.24%	-40.26%	7.68%	54.65%	40.29%	2.42%	21.72%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.42% соответственно.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

WAAEX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -9.11%

1 год: -2.90%

3 года*: 3.23%

5 лет*: -6.47%

10 лет*: 8.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с VTI WAMVX с IWM

Часто сравнивают с WAAEX:

WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с OBSOX WAAEX с VGT WAAEX с ^GSPC WAAEX с INDEX WAAEX с VTI

Сравнение комиссий WAMVX и WAAEX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	WAAEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	-0.10	+0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	0.02	+1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.00	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	-0.15	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	-0.43	+4.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	WAAEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	-0.10	+0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	-0.26	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.34	+0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.48	+0.14

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAAEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAAEX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности WAAEX в 2.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	2.13%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	21.65%	6.25%	14.78%	38.79%	11.70%	8.83%	18.47%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAAEX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	WAAEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-56.48%	-4.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-16.76%	+3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-50.51%	+11.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	-50.51%	+9.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-37.37%	+26.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-12.03%	+1.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	5.67%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAAEX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 7.18% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	WAAEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	7.55%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	13.86%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	23.67%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	25.40%	-4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	25.03%	-3.82%

Сравнение WAMVX с WAAEX

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAAEX

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAAEX

Доходность по периодам

WAMVX

WAAEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и WAAEX

Доходность на риск

WAMVX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

WAMVX

WAAEX

Сравнение WAMVX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAAEX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAAEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAAEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)