Сравнение WAMVX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.90% соответственно.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с VTI WAMVX с XITK

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WAMVX и NESGX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	1.58	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.17	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.29	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	3.11	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	10.44	-5.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	1.58	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.04	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.58	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.52	+0.09

Корреляция

Корреляция между WAMVX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NESGX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NESGX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-50.29%	-10.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-17.27%	+3.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-50.05%	+11.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	-50.29%	+8.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-4.31%	-6.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-11.74%	+1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	5.14%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NESGX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	12.14%	-4.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	23.43%	-9.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	35.37%	-14.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	29.13%	-8.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	25.56%	-4.35%

Сравнение WAMVX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NESGX

Сравнение доходности по годам WAMVX и NESGX

Доходность по периодам

WAMVX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и NESGX

Доходность на риск

WAMVX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

WAMVX

NESGX

Сравнение WAMVX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)