Сравнение WAMFX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.43% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и VMCIX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
WAMFX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
WAMFX
VMCIX
Сравнение WAMFX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.99 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.40 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и VMCIX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VMCIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и VMCIX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -58.86% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.77% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -27.54% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -39.30% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.13% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.02% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и VMCIX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.23% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.43% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 17.58% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.63% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.90% | -1.42% |