PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с WSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 7.91% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с WIEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTMFX

Сравнение комиссий BTEFX и WSBFX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WSBFX в 1.00%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXWSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.94

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.44

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.37

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WSBFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между BTEFX и WSBFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и WSBFX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности WSBFX в 8.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и WSBFX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-32.01%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.50%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-19.94%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-24.21%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.64%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.54%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.74%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и WSBFX

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.45%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.88%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.03%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.95%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.28%

+4.71%