Сравнение BTEFX с WSBFX
BTEFX (Boston Trust Equity Fund) and WSBFX (Boston Trust Walden Balanced Fund) are both mutual funds - BTEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTEFX returned 11.97%/yr vs 8.63%/yr for WSBFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTEFX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for WSBFX.
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и WSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 8.63% соответственно.
BTEFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 11.97%
WSBFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам BTEFX и WSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 2.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 5.56% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
Correlation
The correlation between BTEFX and WSBFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.97 |
The correlation between BTEFX and WSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск
BTEFX
WSBFX
Сравнение BTEFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | WSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.81 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 12.89 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и WSBFX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -32.01% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -6.31% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -11.46% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -19.94% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -24.21% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.29% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.52% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и WSBFX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 5.81% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 7.70% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 11.93% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.29% | +4.70% |
Сравнение комиссий BTEFX и WSBFX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WSBFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и WSBFX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности WSBFX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.14% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 7.55% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTEFX and WSBFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTEFX has higher volatility (2.06%) compared to WSBFX (1.81%). In terms of maximum drawdown, BTEFX dropped -47.71% vs WSBFX's -32.01%.
WSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTEFX и WSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор