Сравнение WAMCX с WAMVX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.88%/yr vs 14.81%/yr for WAMVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.66%/yr for WAMVX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.81% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 12.88%
WAMVX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 9.53% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 18.25% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAMVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between WAMCX and WAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAMVX
Сравнение WAMCX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.72 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.11 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAMVX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -60.71% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -13.33% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -23.66% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -38.69% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -41.30% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | -1.22% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -10.21% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.97% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAMVX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.88% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 14.56% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 19.54% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 20.66% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 21.38% | +4.30% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAMVX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAMVX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 9.47% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAMVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (6.89%) compared to WAMVX (5.88%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAMVX's -60.71%.
WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор