Сравнение WAMCX с WAIOX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.50%/yr vs 4.10%/yr for WAIOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 12.50% против 4.10% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 12.50%
WAIOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 12.61% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 8.38% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAIOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.53 |
The correlation between WAMCX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAIOX
Сравнение WAMCX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMCX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.10 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.23 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAIOX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -68.04% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -19.38% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -21.23% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -50.21% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -50.21% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -32.68% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -16.90% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 8.81% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAIOX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.54% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.50% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 14.74% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 17.20% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 16.56% | +9.05% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAIOX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAIOX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.01% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAIOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.50%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAIOX's -68.04%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор