PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с AVDVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAIOX returned -6.73%/yr vs 13.56%/yr for AVDVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 12.29%.

WAIOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.58%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.18%
1 год
-5.91%
3 года*
4.60%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
4.15%

AVDVX

1 день
-0.86%
1 месяц
-4.92%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.74%
1 год
38.30%
3 года*
26.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		5.59%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%2.15%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		12.29%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between WAIOX and AVDVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.73

The correlation between WAIOX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

WAIOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAIOXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.37

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.16

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.96

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.45

-11.99

WAIOX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и AVDVX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-43.06%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-12.92%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-13.84%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-27.37%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-4.92%

-29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-6.68%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

3.34%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и AVDVX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 4.88%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.44%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.68%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.18%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.86%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.45%

-2.90%

Сравнение комиссий WAIOX и AVDVX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и AVDVX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности AVDVX в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.33%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		64.68%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and AVDVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDVX has higher volatility (6.44%) compared to WAIOX (4.88%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор