Сравнение WAIOX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	-7.82%	2.57%	-4.49%	10.64%	-36.63%	-1.36%	41.75%	1.87%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

WAIOX

1 день: 2.48%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -11.12%

1 год: -5.45%

3 года*: -0.61%

5 лет*: -8.92%

10 лет*: 2.71%

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Opportunities Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIOX:

WAIOX с VFINX WAIOX с WAMCX WAIOX с HRIIX WAIOX с QISIX WAIOX с WAAEX WAIOX с HLMSX WAIOX с KGGAX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий WAIOX и AVDVX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

WAIOX

Wasatch International Opportunities Fund

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WAIOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIOX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	2.78	-3.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	3.36	-3.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.54	-0.59
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	3.53	-3.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	14.52	-15.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIOX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	2.78	-3.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	0.81	-1.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.72	-0.35

Корреляция

Корреляция между WAIOX и AVDVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и AVDVX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности AVDVX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	74.09%	68.29%	0.00%	0.00%	0.00%	14.35%	1.98%	2.38%	2.73%	7.00%	0.00%	4.76%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и AVDVX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIOX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.04%	-43.06%	-24.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-12.92%	-8.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.21%	-27.37%	-22.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.74%	-9.22%	-33.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-6.82%	-9.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.67%	3.14%	+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и AVDVX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIOX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	7.64%	-1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	12.03%	-2.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	17.18%	-2.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	16.61%	+0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	19.47%	-3.08%

Сравнение WAIOX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и AVDVX

Сравнение доходности по годам WAIOX и AVDVX

Доходность по периодам

WAIOX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIOX и AVDVX

Доходность на риск

WAIOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

WAIOX

AVDVX

Сравнение WAIOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIOX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)