PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-7.40%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.19% соответственно.

WAMCX

1 день
1.01%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.11%
3 года*
2.79%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
11.36%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WAMCX и VOO

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WAMCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.49

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.53

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

7.13

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между WAMCX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и VOO

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и VOO

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-33.99%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-8.90%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-24.52%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-33.99%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.78%

-5.44%

-32.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-3.72%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.57%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и VOO

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.27%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

9.46%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

18.11%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

16.81%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

17.98%

+7.59%