PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с EMCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-7.40%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.61% соответственно.

WAMCX

1 день
1.01%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.11%
3 года*
2.79%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
11.36%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий WAMCX и EMCAX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.41

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.72

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

3.00

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между WAMCX и EMCAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и EMCAX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и EMCAX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-51.81%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-10.15%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-30.60%

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-42.79%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.78%

-6.22%

-31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.33%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.50%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и EMCAX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.42%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.49%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

17.50%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

18.18%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

20.21%

+5.36%