PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с WMICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.20%/yr vs 14.39%/yr for WMICX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 4.20% против 14.39% соответственно.

WAIOX

1 день
1.55%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
-0.09%
3 года*
5.75%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
4.20%

WMICX

1 день
0.31%
1 месяц
4.67%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.59%
1 год
29.57%
3 года*
16.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		9.50%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		13.73%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Correlation

The correlation between WAIOX and WMICX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.55

The correlation between WAIOX and WMICX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAMCXWAIOX с WAAEXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAX

Доходность на риск

WAIOX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIOXWMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.63

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.39

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.21

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

7.63

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIOXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.63

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и WMICX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-65.21%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-14.32%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-29.44%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-48.70%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-50.96%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-10.45%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.34%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.13%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 3.99%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.59%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.74%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

19.39%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

24.49%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.37%

-7.82%

Сравнение комиссий WAIOX и WMICX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и WMICX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.37%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		62.37%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and WMICX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAIOX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs WMICX's -65.21%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и WMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор