PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.99% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий WAAEX и WMCVX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.63

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.54

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.60

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между WAAEX и WMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WMCVX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WMCVX в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WMCVX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-65.79%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.67%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-32.26%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-46.29%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-12.90%

-24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-10.98%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WMCVX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.90%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.59%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

23.47%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

22.55%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.41%

+1.62%