PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAAEX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WMCVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 10.28%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.28% соответственно.

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%

WMCVX

1 день
0.50%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.03%
С начала года
12.17%
1 год
12.39%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		12.17%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Correlation

The correlation between WAAEX and WMCVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1997 г.

0.86

The correlation between WAAEX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с FMILXWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO

Доходность на риск

WAAEX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXWMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.69

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.17

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.08

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2.97

-3.06

WAAEX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WMCVX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-65.79%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-12.06%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.75%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-32.26%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-46.29%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-2.95%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-10.92%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.35%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WMCVX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.55%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.58%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

22.56%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.44%

+1.61%

Сравнение комиссий WAAEX и WMCVX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WMCVX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WMCVX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.52%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WMCVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to WMCVX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WMCVX's -65.79%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор