Сравнение WAAEX с VLEOX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 11.93%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.93% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
VLEOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 11.27% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VLEOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between WAAEX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VLEOX
Сравнение WAAEX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.74 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.15 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VLEOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -55.86% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -10.58% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -22.89% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -30.68% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.30% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | 0.00% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.47% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.99% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VLEOX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.43% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.48% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.51% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 19.35% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 19.99% | +5.09% |
Сравнение комиссий WAAEX и VLEOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VLEOX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VLEOX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.75% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VLEOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to VLEOX (4.43%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VLEOX's -55.86%.
VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор