Сравнение WAAEX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.93% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VLEOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VLEOX
Сравнение WAAEX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.36 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.50 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.42 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VLEOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VLEOX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VLEOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -55.86% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -10.86% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -30.68% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.30% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -8.35% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -9.52% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.00% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VLEOX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.75% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.08% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.69% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.27% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.94% | +5.09% |