Сравнение VLEOX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или IVV.
Основные характеристики
| VLEOX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 18.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 12.61% |
| Макс. просадка | -55.86% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и IVV
С начала года, VLEOX показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и IVV
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и IVV
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.71% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и IVV
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и IVV
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.