PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLEOX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLEOX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VLEOX с IVV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или IVV.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLEOX:

0.19

IVV:

0.70

Коэф-т Сортино

VLEOX:

0.27

IVV:

1.05

Коэф-т Омега

VLEOX:

1.03

IVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLEOX:

0.07

IVV:

0.69

Коэф-т Мартина

VLEOX:

0.19

IVV:

2.62

Индекс Язвы

VLEOX:

8.32%

IVV:

4.93%

Дневная вол-ть

VLEOX:

21.32%

IVV:

19.73%

Макс. просадка

VLEOX:

-55.86%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VLEOX:

-10.83%

IVV:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.79% соответственно.

VLEOX

С начала года

-2.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-9.98%

1 год

4.04%

3 года

10.64%

5 лет

10.84%

10 лет

9.73%

IVV

С начала года

1.01%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-0.85%

1 год

13.63%

3 года

14.12%

5 лет

15.92%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VLEOX и IVV

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLEOX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLEOX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и IVV

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		0.09%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%6.38%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и IVV

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и IVV

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...