Сравнение VLEOX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.02% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и IVV
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VLEOX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VLEOX
IVV
Сравнение VLEOX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.32 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и IVV
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и IVV
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -55.25% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -12.06% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -24.53% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.90% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -6.26% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.85% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и IVV
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.30% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.45% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.31% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.89% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.04% | +1.89% |