Сравнение VLEOX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или IVV.
Основные характеристики
| VLEOX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 37.46% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.06% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 14.06 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 12.31% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и IVV
С начала года, VLEOX показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и IVV
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и IVV
VLEOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и IVV
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и IVV
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.