Сравнение VLEOX с FCPGX
VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.77%/yr vs 15.59%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.59% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.77%
FCPGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам VLEOX и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 9.65% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 23.26% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between VLEOX and FCPGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between VLEOX and FCPGX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEOX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
VLEOX
FCPGX
Сравнение VLEOX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEOX | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.26 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.99 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и FCPGX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEOX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -59.11% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.12% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -28.69% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -39.04% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -39.04% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.60% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.67% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.29% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и FCPGX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEOX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.08% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 17.38% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 22.26% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 23.69% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.92% | -2.93% |
Сравнение комиссий VLEOX и FCPGX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и FCPGX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FCPGX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.18% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.83% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
VLEOX and FCPGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (8.08%) compared to VLEOX (4.25%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLEOX и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор