Сравнение VLEOX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или FCPGX.
Основные характеристики
| VLEOX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.94% | 29.87% |
| Дох-ть за 1 год | 40.74% | 55.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 15.24 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 19.88% |
| Макс. просадка | -57.24% | -59.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и FCPGX
С начала года, VLEOX показывает доходность 23.94%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 29.87%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и FCPGX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и FCPGX
VLEOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и FCPGX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и FCPGX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.02% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.