PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.40% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOOVLEOX с FTXNX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий VLEOX и FCPGX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

6.35

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между VLEOX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и FCPGX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и FCPGX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-59.11%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.76%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-39.04%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-39.04%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.84%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.77%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.69%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и FCPGX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.87%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

16.73%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

24.94%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.43%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.74%

-2.80%