Сравнение VLEOX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 8.23% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и CALF
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
VLEOX vs. CALF — Ранг доходности на риск
VLEOX
CALF
Сравнение VLEOX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.99 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и CALF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и CALF
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и CALF
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -47.58% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -16.47% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -34.22% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -6.28% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.91% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.60% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и CALF
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.22% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.13% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 22.66% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.68% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 26.18% | -6.25% |