Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Small Cap Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) показал доход в -1.31% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEOX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VLEOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 21 дек. 2000 г. с доходностью -14.6%.

Value Line Small Cap Opportunities Fund: годовая альфа составляет 3.41%, бета — 0.95, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 24.06.1993.

• Этот фонд участвовал в 102.85% роста S&P 500 Index, но только в 90.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.95 и R² 0.71 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VLEOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

VLEOX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Value Line Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value Line Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Value Line Small Cap Opportunities Fund составляет 10.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.