- ISIN
- US9204541059
- CUSIP
- 920454105
- Эмитент
- Value Line
- Дата выпуска
- 23 июн. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции VLEOX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLEOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) показал доход в 10.51% с начала года и 18.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEOX составила 11.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Value Line Small Cap Opportunities Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VLEOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VLEOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 21 дек. 2000 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | 5.07% | -7.20% | 6.65% | -2.11% | 4.66% | 10.51% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -6.41% | -3.87% | 1.31% | 4.30% | 2.88% | 1.93% | 2.34% | -0.40% | 1.47% | 2.58% | -2.19% | 6.27% |
| 2024 | -0.83% | 6.79% | 2.65% | -4.03% | 4.22% | -1.64% | 6.99% | 0.54% | 2.39% | -3.22% | 9.02% | -8.09% | 14.23% |
| 2023 | 7.93% | 1.49% | -0.38% | -0.62% | -2.98% | 9.26% | 0.61% | -0.54% | -5.40% | -4.19% | 8.19% | 8.18% | 22.01% |
| 2022 | -10.24% | -1.00% | -0.27% | -6.97% | -2.22% | -3.89% | 8.66% | -4.46% | -8.57% | 9.84% | 5.42% | -5.03% | -19.12% |
| 2021 | 0.20% | 4.54% | 0.84% | 3.28% | -1.31% | 0.89% | 2.54% | 1.93% | -2.66% | 4.07% | -2.73% | 2.96% | 15.16% |
Метрики бенчмарка
Value Line Small Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.95, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 1993.
- This fund captured 101.32% of S&P 500 Index gains but only 90.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 101.32%
- Участие в снижении
- 90.04%
Комиссия
Комиссия VLEOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLEOX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 10.92 | -4.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $3.80 | $0.05 | $0.43 | $1.19 | $3.27 | $4.03 | $10.16 | $6.75 | $1.88 | $2.46 | $6.11 |
Дивидендный доход | 5.79% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Value Line Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.86%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 4mo | 3y 9moокт. 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.31%окт. 1998 г. | 12mo | 8mo 24d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.87%дек. 2000 г. | 9mo 16d | 3y 1mo | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.30%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 23d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.68%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| VLEOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -56.78% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.10% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -18.90% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -25.43% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.92% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.71% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLEOX
Добавьте Value Line Small Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLEOX