PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с VIOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.14%/yr vs 10.83%/yr for VIOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции VIOG немного отстают с 10.83%.

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between VLEOX and VIOG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VLEOX and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVMVLEOX с FTXNX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

VLEOX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.27

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.93

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

10.01

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VIOG

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-41.73%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.03%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-27.35%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-29.15%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-41.73%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.47%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.62%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VIOG

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.63% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.48%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.47%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

22.84%

-2.83%

Сравнение комиссий VLEOX и VIOG

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VIOG

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VIOG в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and VIOG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs VIOG's -41.73%.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор