Сравнение VLEOX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или VIOG.
Основные характеристики
| VLEOX | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.88% | 25.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | -0.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 19.27% |
| Макс. просадка | -55.86% | -41.73% |
| Текущая просадка | -4.12% | -3.96% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и VIOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VIOG
С начала года, VLEOX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и VIOG
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VIOG
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VIOG в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.72% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.12% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VIOG
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VIOG
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 3.71% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.