Сравнение VLEOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или VOO.
Основные характеристики
| VLEOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 28.88% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 12.06% |
| Макс. просадка | -55.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.12% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VOO
С начала года, VLEOX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и VOO
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VOO
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.72% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VOO
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VOO
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.