Сравнение VLEOX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или XSVM.
Основные характеристики
| VLEOX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.94% | 10.02% |
| Дох-ть за 1 год | 40.74% | 29.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.24 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 22.42% |
| Макс. просадка | -57.24% | -62.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и XSVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и XSVM
С начала года, VLEOX показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 3.26% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и XSVM
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и XSVM
VLEOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.55% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и XSVM
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и XSVM
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.