PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLEOX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLEOX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VLEOX с XSVM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или XSVM.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLEOX:

0.08

XSVM:

-0.30

Коэф-т Сортино

VLEOX:

0.21

XSVM:

-0.41

Коэф-т Омега

VLEOX:

1.02

XSVM:

0.95

Коэф-т Кальмара

VLEOX:

0.03

XSVM:

-0.36

Коэф-т Мартина

VLEOX:

0.09

XSVM:

-0.87

Индекс Язвы

VLEOX:

8.27%

XSVM:

10.79%

Дневная вол-ть

VLEOX:

21.19%

XSVM:

24.69%

Макс. просадка

VLEOX:

-55.86%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

VLEOX:

-11.50%

XSVM:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.71% соответственно.

VLEOX

С начала года

-3.07%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-10.28%

1 год

0.86%

3 года

12.62%

5 лет

11.53%

10 лет

9.65%

XSVM

С начала года

-8.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-16.35%

1 год

-8.17%

3 года

2.24%

5 лет

18.44%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий VLEOX и XSVM

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLEOX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLEOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и XSVM

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XSVM в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		0.09%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%6.38%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.23%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и XSVM

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и XSVM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и XSVM

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...