Сравнение VLEOX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или XSVM.
Основные характеристики
| VLEOX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 16.94% | 20.93% |
| Макс. просадка | -55.86% | -62.57% |
| Текущая просадка | -0.43% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и XSVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и XSVM
С начала года, VLEOX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и XSVM
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLEOX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и XSVM
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XSVM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.71% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% | 6.38% | 8.95% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.22% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и XSVM
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и XSVM
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.