PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.42% против 19.20% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WAAEX и OBMCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.82

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.42

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.82

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

13.69

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.82

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между WAAEX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и OBMCX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и OBMCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-68.24%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.68%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-28.11%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-50.04%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-5.04%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-16.51%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.54%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и OBMCX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.02%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

19.34%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

27.49%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.14%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

25.73%

-0.70%