PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.09%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.

WAAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
8.80%

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.02%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Correlation

The correlation between WAAEX and NESIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between WAAEX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX

Доходность на риск

WAAEX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXNESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
4.41

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
4.72

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.61

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.79

-8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

32.30

-32.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

4.41

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NESIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-49.61%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.12%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-35.21%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-49.61%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

0.00%

-33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-15.00%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

4.12%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NESIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.99%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.71%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

21.13%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

30.27%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

29.29%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

26.44%

-1.35%

Сравнение комиссий WAAEX и NESIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NESIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.00%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and NESIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.71%) compared to WAAEX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs NESIX's -49.61%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор