PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.02%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий WAAEX и NESIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.61

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.20

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.17

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

10.66

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.61

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между WAAEX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NESIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NESIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-49.61%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.25%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-49.61%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-4.27%

-33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-15.26%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.13%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NESIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.19%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

23.47%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

35.37%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

29.15%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

26.35%

-1.32%