Сравнение WAAEX с NESIX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.75%/yr vs 8.90%/yr for NESIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 75.40%.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
NESIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 75.40%
- 6 месяцев
- 71.26%
- 1 год
- 104.85%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAAEX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 75.40% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between WAAEX and NESIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between WAAEX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
WAAEX
NESIX
Сравнение WAAEX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.21 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 25.19 | -25.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и NESIX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -49.61% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -17.12% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -35.21% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -49.61% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -4.99% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -14.92% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.21% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и NESIX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 12.52% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 22.71% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 31.58% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 29.63% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.59% | -1.51% |
Сравнение комиссий WAAEX и NESIX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и NESIX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and NESIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (12.52%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор