Сравнение WAAEX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.42% против 21.31% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и KSCOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
WAAEX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
WAAEX
KSCOX
Сравнение WAAEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.42 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.69 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и KSCOX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и KSCOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -70.09% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -24.29% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -33.10% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -47.09% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -9.92% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -14.89% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 14.85% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и KSCOX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.98% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 19.42% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 28.84% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 27.74% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 25.84% | -0.81% |