PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.61% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий WAAEX и EMCAX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.41

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.72

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.74

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.00

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между WAAEX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и EMCAX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и EMCAX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-51.81%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-10.15%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-30.60%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-42.79%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-6.22%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.33%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.50%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и EMCAX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.42%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.49%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

17.50%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

18.18%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

20.21%

+4.82%