PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both funds - VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Over the past 5 years, VYMSX returned 8.16%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

VYMSX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.41%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.31%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.28%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%0.86%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between VYMSX and WTV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between VYMSX and WTV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

VYMSX vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.15

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.14

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.54

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

11.55

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и WTV

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-42.18%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.15%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-18.49%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-19.30%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.11%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.05%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.19%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и WTV

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.01%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.92%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

11.82%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.09%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.20%

+2.71%

Сравнение комиссий VYMSX и WTV

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и WTV

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		26.05%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and WTV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.94%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs WTV's -42.18%.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор