Сравнение VYMSX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.88% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и VGSBX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
VYMSX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
VYMSX
VGSBX
Сравнение VYMSX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.12 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.57 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и VGSBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и VGSBX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и VGSBX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -18.20% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -2.73% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -18.20% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -18.20% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.63% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.50% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.88% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и VGSBX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.72% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 2.03% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 4.90% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 7.86% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 6.20% | +16.64% |