PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.88% против 14.11% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с SSASXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий VGSBX и IVV

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGSBX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.28

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между VGSBX и IVV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и IVV

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и IVV

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-55.25%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.06%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.53%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-33.90%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.57%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-10.84%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.55%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и IVV

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.34%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.47%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

18.31%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

16.89%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

18.03%

-11.83%