Сравнение VGSBX с IVV
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VGSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.67%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.67% против 15.32% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.97%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSBX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.02% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between VGSBX and IVV is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between VGSBX and IVV shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VGSBX
IVV
Сравнение VGSBX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSBX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.71 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 11.55 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IVV
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -55.25% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -8.89% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -18.75% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -24.53% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.90% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.18% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.72% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.08% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IVV
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 4.06% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 10.35% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 12.88% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 17.04% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 18.08% | -11.84% |
Сравнение комиссий VGSBX и IVV
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IVV
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 4.68% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and IVV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.06%) compared to VGSBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор