Сравнение VGSBX с SAMFX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and SAMFX (Virtus Seix Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.67%/yr vs 1.13%/yr for SAMFX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for SAMFX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и SAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции SAMFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.13% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.97%
SAMFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.13%
- Всё время*
- 2.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSBX и SAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.02% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.56% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
Correlation
The correlation between VGSBX and SAMFX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between VGSBX and SAMFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск
VGSBX
SAMFX
Сравнение VGSBX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSBX | SAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.60 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.49 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и SAMFX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и SAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.09% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -5.34% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -17.89% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.71% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.52% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.24% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и SAMFX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.58%, в то время как у Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.10% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.07% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.74% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 5.88% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.89% | +1.35% |
Сравнение комиссий VGSBX и SAMFX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и SAMFX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SAMFX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.95% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 4.68% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and SAMFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAMFX has higher volatility (1.10%) compared to VGSBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs SAMFX's -18.72%.
VGSBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и SAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор