Сравнение VGSBX с SAMFX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and SAMFX (Virtus Seix Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.81%/yr vs 1.36%/yr for SAMFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for SAMFX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и SAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции SAMFX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.36% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.81%
SAMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам VGSBX и SAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.96% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 0.35% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
Correlation
The correlation between VGSBX and SAMFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between VGSBX and SAMFX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск
VGSBX
SAMFX
Сравнение VGSBX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | SAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.68 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 5.31 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и SAMFX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и SAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.09% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -6.48% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -17.95% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.85% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.51% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и SAMFX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.47% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.83% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.95% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 5.87% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.89% | +1.35% |
Сравнение комиссий VGSBX и SAMFX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и SAMFX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SAMFX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and SAMFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSBX has higher volatility (2.40%) compared to SAMFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs SAMFX's -18.72%.
VGSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и SAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор