Сравнение VGSBX с SAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и SAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и SAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.55% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции SAMFX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.41% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
SAMFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и SAMFX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.
Доходность на риск
VGSBX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск
VGSBX
SAMFX
Сравнение VGSBX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | SAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.63 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.81 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и SAMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и SAMFX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SAMFX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.85% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и SAMFX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и SAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.82% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -17.95% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -18.72% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -5.71% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.50% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и SAMFX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.60% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.52% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.37% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.84% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.87% | +1.33% |