Сравнение VGSBX с MRBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и MRBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и MRBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | -0.26% | 7.35% | 1.77% | 6.45% | -14.52% | -0.84% | 8.83% | 9.96% | -1.03% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MRBIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции MRBIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.02% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
MRBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и MRBIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.
Доходность на риск
VGSBX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
MRBIX
Сравнение VGSBX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | MRBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.72 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.10 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и MRBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и MRBIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MRBIX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и MRBIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и MRBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -19.25% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.77% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -19.25% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -19.25% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.05% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.48% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и MRBIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.46% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.50% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.24% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.70% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.90% | +1.30% |