График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) показал доход в 0.21% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSBX составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VGSBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.64% | -0.53% | 0.21% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.97% | 0.64% | 0.42% | -0.95% | 1.70% | -0.59% | 1.10% | 1.30% | 0.75% | 0.64% | -0.53% | 6.12% |
| 2024 | -0.42% | -2.20% | 0.96% | -4.24% | 2.21% | 1.41% | 3.26% | 2.05% | 1.80% | -2.91% | 0.96% | -1.91% | 0.68% |
| 2023 | 4.95% | -3.08% | 3.39% | -0.00% | -1.43% | -0.73% | -0.65% | -1.08% | -3.92% | -2.83% | 6.64% | 4.92% | 5.65% |
| 2022 | -0.89% | -0.72% | -1.27% | -2.75% | -0.47% | -0.66% | 1.37% | -2.20% | -4.71% | -3.23% | 5.11% | -1.80% | -11.86% |
| 2021 | -0.42% | 0.92% | -0.33% | 0.58% | 0.08% | 0.49% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | -0.18% | 0.00% | -0.18% | 1.15% |
Метрики бенчмарка
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 20.31% снижения S&P 500 Index, но только в 17.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.62%
- Участие в снижении
- 20.31%
Комиссия
Комиссия VGSBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSBX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGSBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.61 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VGSBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.42 | $0.21 | $0.64 | $0.95 | $0.30 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio показал максимальную просадку в 18.20%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.2% | 6 дек. 2021 г. | 471 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -8.19% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 15 | 9 апр. 2020 г. | 24 |
| -4.42% | 6 сент. 2017 г. | 274 | 5 окт. 2018 г. | 110 | 18 мар. 2019 г. | 384 |
| -3.96% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 130 | 23 июн. 2017 г. | 184 |
| -2.73% | 29 авг. 2019 г. | 11 | 13 сент. 2019 г. | 94 | 29 янв. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...