- ISIN
- US92913J3095
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 20 февр. 2015 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции VGSBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) показал доход в 0.96% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSBX составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGSBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VGSBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.64% | -0.42% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.96% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.97% | 0.64% | 0.42% | -0.95% | 1.70% | -0.59% | 1.10% | 1.30% | 0.75% | 0.64% | -0.53% | 6.12% |
| 2024 | -0.42% | -2.20% | 0.96% | -4.24% | 2.21% | 1.41% | 3.26% | 2.05% | 1.80% | -2.91% | 0.96% | -1.91% | 0.68% |
| 2023 | 4.95% | -3.08% | 3.39% | -0.00% | -1.43% | -0.73% | -0.65% | -1.08% | -3.92% | -2.83% | 6.64% | 4.92% | 5.65% |
| 2022 | -0.89% | -0.72% | -1.27% | -2.75% | -0.47% | -0.66% | 1.37% | -2.20% | -4.71% | -3.23% | 5.11% | -1.80% | -11.86% |
| 2021 | -0.42% | 0.92% | -0.33% | 0.58% | 0.08% | 0.49% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | -0.18% | 0.00% | -0.18% | 1.15% |
Метрики бенчмарка
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 20.53% of S&P 500 Index downside but only 16.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.78%
- Участие в снижении
- 20.53%
Комиссия
Комиссия VGSBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSBX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGSBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 13.52 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.42 | $0.21 | $0.64 | $0.95 | $0.30 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio показал максимальную просадку в 18.20%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.20%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 2y 6mo | 4y 4moдек. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -8.19%март 2020 г. | 10d | 21d | 1mo 1dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.42%окт. 2018 г. | 1y 29d | 5mo 14d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.96%дек. 2016 г. | 2mo 16d | 6mo 10d | 8mo 26dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.73%сент. 2019 г. | 15d | 4mo 18d | 5mo 3dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| VGSBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -56.78% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -18.90% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -25.43% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.92% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -10.72% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSBX
Добавьте VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSBX