PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.83% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIXVGSBX с SSASX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с HOBIX

Сравнение комиссий VGSBX и PTSAX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

VGSBX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.54

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.60

Корреляция

Корреляция между VGSBX и PTSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и PTSAX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и PTSAX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-21.12%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.63%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.12%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-21.12%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.75%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.47%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и PTSAX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.96%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.93%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.84%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

6.05%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.06%

+1.14%