Сравнение VGSBX с PTSAX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.80%/yr vs 1.82%/yr for PTSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for PTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и PTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.82% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.80%
PTSAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам VGSBX и PTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.06% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 0.37% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
Correlation
The correlation between VGSBX and PTSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between VGSBX and PTSAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
PTSAX
Сравнение VGSBX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSBX | PTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.57 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.48 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и PTSAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и PTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -21.12% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.62% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -6.23% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -21.12% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -21.12% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.74% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.47% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.27% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и PTSAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.33% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.46% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.36% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.12% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.10% | +1.14% |
Сравнение комиссий VGSBX и PTSAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и PTSAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PTSAX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.95% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and PTSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSAX has higher volatility (1.33%) compared to VGSBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs PTSAX's -21.12%.
PTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и PTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор