Сравнение VGSBX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.86% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IIBAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IIBAX
Сравнение VGSBX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.94 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.57 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IIBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IIBAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IIBAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -20.34% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.05% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -20.01% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -20.34% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.95% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.88% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.12% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IIBAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.77% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.74% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.89% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.94% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.00% | +1.20% |