Сравнение VGSBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.88% против 14.14% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и VOO
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VGSBX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGSBX
VOO
Сравнение VGSBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.31 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и VOO
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и VOO
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -33.99% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -11.98% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -24.52% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.99% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.55% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.72% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.55% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и VOO
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 5.34% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 9.47% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 18.11% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 16.82% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 17.99% | -11.79% |