Сравнение VYMSX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 0.23% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и SWMCX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
VYMSX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
VYMSX
SWMCX
Сравнение VYMSX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.22 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.68 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и SWMCX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и SWMCX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -40.34% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.43% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -26.09% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.76% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.74% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.89% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и SWMCX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.61% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 10.50% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 19.09% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 18.27% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.77% | +2.07% |