PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с ISWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с ISWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) are both mutual funds - VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while ISWIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYMSX returned 10.42%/yr vs 5.62%/yr for ISWIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for ISWIX.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и ISWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ISWIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции ISWIX по среднегодовой доходности: 10.42% против 5.62% соответственно.

VYMSX

1 день
1.37%
1 месяц
5.11%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.10%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.42%

ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и ISWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		15.34%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%

Correlation

The correlation between VYMSX and ISWIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VYMSX and ISWIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Voya Solution Income Portfolio

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX
Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с DRIJXISWIX с IRVIXISWIX с ATLAXISWIX с PDDDXISWIX с FFFCXISWIX с FIKFX

Доходность на риск

VYMSX vs. ISWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c ISWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXISWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.61

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.01

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.26

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

14.76

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. ISWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ISWIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и ISWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXISWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и ISWIX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки ISWIX в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и ISWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXISWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-27.14%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-4.42%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-6.47%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-18.78%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-18.78%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.03%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.94%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и ISWIX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXISWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

1.89%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

4.42%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

5.52%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

6.97%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

6.57%

+16.34%

Сравнение комиссий VYMSX и ISWIX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ISWIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и ISWIX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности ISWIX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.81%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and ISWIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.81%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs ISWIX's -27.14%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и ISWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор