Сравнение ISWIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -2.04% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.55% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IRVIX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IRVIX
Сравнение ISWIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.59 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.56 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IRVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IRVIX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IRVIX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -35.67% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -11.04% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.37% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -35.67% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.80% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.86% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.31% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.78%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.01% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 7.73% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 16.18% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 14.17% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 16.82% | -10.31% |