Сравнение ISWIX с IRVIX
ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - ISWIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISWIX returned 5.62%/yr vs 11.52%/yr for IRVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWIX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.52% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.62%
IRVIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам ISWIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 5.07% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 13.79% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between ISWIX and IRVIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between ISWIX and IRVIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IRVIX
Сравнение ISWIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.94 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 20.55 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.72 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IRVIX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -35.67% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -6.64% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -13.38% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.37% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -35.67% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.83% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.54% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.89%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.83% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.59% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 10.99% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 14.29% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 16.87% | -10.30% |
Сравнение комиссий ISWIX и IRVIX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IRVIX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности IRVIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.87% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.67% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
ISWIX and IRVIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (4.83%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs IRVIX's -35.67%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWIX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор