Сравнение ISWIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 5.17% против 17.05% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IRLNX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IRLNX
Сравнение ISWIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.14 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.43 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IRLNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IRLNX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IRLNX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -32.90% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -16.64% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -32.90% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -32.90% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -13.53% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.75% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 7.48% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.63% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.21% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 23.71% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 21.95% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 21.36% | -14.84% |