Сравнение ISWIX с FIRQX
ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) and FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISWIX charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for FIRQX.
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FIRQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISWIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.44%
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWIX и FIRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 4.62% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
Correlation
The correlation between ISWIX and FIRQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between ISWIX and FIRQX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWIX vs. FIRQX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISWIX c FIRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWIX | FIRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FIRQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWIX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FIRQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | — | — |
Сравнение комиссий ISWIX и FIRQX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIRQX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FIRQX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FIRQX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.68% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
ISWIX and FIRQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISWIX и FIRQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор