PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.37%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с VYMSXISWIX с FFGZXISWIX с FRAMXISWIX с FRHMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий ISWIX и PDDDX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.03

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.88

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между ISWIX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и PDDDX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и PDDDX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-18.88%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-5.29%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-16.64%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.60%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.06%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и PDDDX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.65%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

13.75%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

11.45%

-4.93%