Сравнение ISWIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 5.17% против -0.23% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и ATLAX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
ISWIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
ISWIX
ATLAX
Сравнение ISWIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.83 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.43 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.01 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и ATLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и ATLAX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и ATLAX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -39.28% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.44% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -31.49% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -39.28% | +20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -15.54% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -14.58% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.46% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и ATLAX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.83% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.92% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 7.10% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.89% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.44% | -9.92% |