PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.09% против 4.62% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX

Сравнение комиссий VYMSX и IPHYX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
IPHYX
Voya High Yield Portfolio

Доходность на риск

VYMSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.21

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.73

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.31

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.81

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.21

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.64

Корреляция

Корреляция между VYMSX и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и IPHYX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и IPHYX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-32.43%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-3.00%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-17.18%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-20.45%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-1.72%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-2.81%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

0.76%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и IPHYX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

1.64%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

2.37%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

4.27%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

5.16%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

5.51%

+17.33%