Сравнение VYMSX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 1.86% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IIBAX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IIBAX
Сравнение VYMSX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.57 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IIBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IIBAX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IIBAX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -20.34% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -3.05% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -20.01% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -20.34% | -23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.95% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -2.88% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.12% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IIBAX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 1.77% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 2.74% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 4.89% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 5.94% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 5.00% | +17.84% |